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科创板异常交易行为包括哪些?

提问人:张萍     
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根据《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》(2023.02.17),科创板异常交易行为包括:

1、虚假申报

是指不以成交为目的,通过大量申报并撤销等行为,引诱、误导或者影响其他投资者正常交易决策的异常交易行为。

2、拉抬打压股价

是指大笔申报、连续申报、密集申报或者明显偏离股票最新成交价的价格申报成交,期间股票交易价格明显上涨(下跌)的异常交易行为。

3、维持涨(跌)幅限制价格

是指通过大笔申报、连续申报、密集申报,维持股票交易价格处于涨(跌)幅限制状态的异常交易行为。

4、自买自卖或者互为对手方交易

是指在单个账户、自己实际控制的账户之间或者涉嫌关联账户之间大量进行股票交易,影响股票交易价格或者交易量的异常交易行为。

5、严重异常波动股票申报速率异常

严重异常波动股票申报速率异常,是指违背审慎交易原则,在股票交易出现严重异常波动情形后的10个交易日内,利用资金优势、持股优势,在短时间内集中申报加剧股价异常波动的异常交易行为。

6、违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本所业务规则的其他异常交易行为。

上交所根据本细则规定的异常交易行为类型,结合申报数量和频率、股票交易规模、市场占比、价格波动情况、股票基本面、上市公司重大信息和市场整体走势等因素进行定性与定量分析,对投资者异常交易行为进行认定。

投资者的科创板股票交易行为虽未达到相关监控指标,但接近指标且多次实施同类型异常交易行为的,上交所可将其认定为相应类型的异常交易行为。

发布于 2023-12-11 16:22
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