以下是关于什么叫基金最大回撤?的具体分析:
什么叫基金最大回撤:
基金的最大回撤指的是在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
最大回撤用来描述买入基金产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。
举个例子:
比如说在一个月内,某基金净值最高涨到1.8元,随后最低跌到1.2元,那么这只基金在这一个月内最高损失就是1.8-1.2=0.6元,最大回撤就是0.6÷1.8=33%。
意义:
基金最大回撤能够帮助投资者了解基金最大亏损情况以及该基金基金经理的投资水平(基金的最大回撤控制得越好,基金经理的水平越高,能力越优秀)。基金回撤越大,表示该基金波动越大,也就是说明该基金投资风险越大,产生亏损的可能性也就越大;反之,如果基金回撤越小,那么就表示该基金波动越小,走势更加稳定,后期投资风险更小,出现亏损的可能性越小。
基金最大回撤数值能够帮助投资者更好地挑选到合适的基金,如下:
1、不同类型的基金其最大回撤的标准是不一样的,同类基金应该跟同类基金进行对比,比如说将某基金的历史最大回撤跟对应指数相同时间周期内的最大回撤进行对比,剔除其中最大回撤数据较高的基金。
2、其次,在剩下的基金中,将同类基金进行对比,在历史收益差不多的情况下,选择最大回撤较小的基金。
注意:
基金最大回撤只是一个指标,在选择基金的时候,最大回撤过大或者过小都不是很好地表现,所以还是需要投资者慎重考虑和选择。
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