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高夏普率是什么意思?

高夏普率是什么意思?

王宇恬 2024-04-25 15:54:49

以下是关于高夏普率是什么意思?的具体分析:

高夏普率是什么意思:

夏普比率是一种衡量投资组合或资产风险调整后收益的指标,常用于基金产品,通过评估基金的风险收益比来表示基金的收益风险表现情况。具体是用正常情况下基金每承受一单位的总风险,比较在无风险利率情况下基金会产生出多少的超额收益。

如何计算:

夏普比率=(投资组合预期收益率-无风险利率)/投资组合的标准差。

用于基金时,计算公式是:夏普比率=(基金年化收益率-无风险利率)/基金年化波动率。

参考意义:

夏普比率数值越高说明基金所承受的风险,以及能够获得的回报越高,也就是说,基金在整个投资过程中风险收益表现更好,值得选择;夏普比率数值越低说明基金所承受的风险,以及能够获得的回报越小,当夏普比率为负时,一般是没有参考意义的。

除了高夏普率之外,投资者在选择基金时还能参考的指标有:

1、基金规模

基金规模不仅反映了基金实际实力情况,还反映出投资者对该基金的喜好度,也就是说选择该基金投资者的占比数量,基金规模越大,说明该基金是比较受投资者的欢迎的。

建议投资者买入规模较大的和基金,首先,规模较大的基金不仅能够很好地进行分散投资,降低整体的投资风险,还能降低基金被清盘的风险。

2、基金最大回撤

基金的最大回撤,是指在选定周期内任一历史时点往后推,基金净值达到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。用比较通俗的话来讲,基金最大回撤就是在一段时间之内,基金上涨和下跌中间的最大幅度。

基金最大回撤越小说明其面临的风险越小,基金越稳定;基金最大回撤率越大,说明基金面临的风险越大,基金不是很稳定。

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