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期权双卖什么情况下使用?

期权双卖什么情况下使用?

袁礼艳 2020-12-29 09:00:34

期权双卖的意思是卖出认购期权和卖出认沽期权。以操作上证50ETF期权为例:

假设上证50ETF价格此时3.510元,但是投资者认为未来期权价格会在3.5左右徘徊,不会大涨大跌,因此就卖出一张3500的认购期权和卖出一张3500的认沽期权。期权价格真的在3.5左右徘徊时,期权的时间价值就会减少,就能获得双重收益。

所以期权双卖最好在波动率下降的时候使用。

因为波动率下降,期权的合约价格就会下跌,就能获得卖出认购期权的收益和卖出认沽期权的双重收益。如:波动率下降1%,假设影响合约价格是100元,即卖出看涨期权和卖出看跌期权都能获得200元收益。

其次是卖出认购期权和认沽期权之后,可以减少标的物波动带来的影响。

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