粳稻期货交易限仓制度
粳稻期货交易实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。
粳稻期货合约的限仓数量按照该期货合约上市交易的“一般月份” 、 “交割月前一个月份” 、 “交割月份”三个期间的不同，分别适用不同的限仓标准。
粳稻期货公司会员三个期间各品种期货合约限仓统一规定见下表：
| 品种 | 某一期货合约市场单边持仓量(N) | 期货公司会员该合约单边总持仓比例(M) |
| 粳稻 | N≥50 万手 | M≤25% |
| N<50万手 | 不限仓 |
非期货公司会员各品种期货合约限仓规定见下表：
| 品种 | 非期货公司会员最大单边持仓(手) | ||||
| 一般月份 | 交割月前一个月份 | 交割月份 | |||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
| 粳稻 | 20000 | 20000 | 8000 | 3000 | 500 |
客户各品种期货合约限仓规定见下表：
| 品种 | 客户最大单边持仓(手) | ||||
| 一般月份 | 交割月前一个月份 | 交割月份 (自然人客户限仓为 0) | |||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
| 粳稻 | 20000 | 20000 | 8000 | 3000 | 500 |
不得交割的客户具体见《郑州商品交易所期货交割细则》相关规定。
交割月前一个月的最后一个交易日收盘前，会员及客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数；自进入交割月起，会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。
交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。
持仓限额=基数×(1+信用系数+业务系数)
基数：是期货公司会员持仓限额的最低水平，由交易所规定。
信用系数： 以期货公司会员净资产1 亿元为底数 (此时信用系数为0)，在此基础上，每增加 1000 万元净资产，则信用系数相应增加 0.1，信用系数最大值不得超过 0.5；
业务系数：期货公司会员业务系数以年交易金额 800 亿元、客户数1000 个为底数(此时业务系数为 0) ，在此基础上，期货公司会员年交易金额及客户数达到规定水平， 则相应提高其业务系数。 业务系数的最大值不得超过 0.5。具体见下表：
| 档次 | 限仓增额条件(须同时具备) | 限仓增额系数 | |
| 年交易金额(C1，亿元) | 投资者总数(C2，个) | ||
| 1 | C1≤800 | C2≤1000 | 0 |
| 2 | 800<C1≤1000 | 1000<C2≤1200 | 0.10 |
| 3 | 1000<C1≤1200 | 1200<C2≤1400 | 0.20 |
| 4 | 1200<C1≤1400 | 1400<C2≤1600 | 0.30 |
| 5 | 1400<C1≤1600 | 1600<C2≤1800 | 0.40 |
| 6 | C1>1600 | C2>1800 | 0.50 |
期货公司会员的持仓限额，由交易所每一年核定一次。
期货公司会员须在当年 4 月 15 向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件(会计师事务所审计报告) 。交易所统计上年 1 月 1 日至 12 月 31 日期货公司会员的交易量，核定持仓限额后于当年 4 月 20 通知期货公司会员，并予公布；该持仓限额适用于其当年 4 月 21 日起至次年 4 月 20 日止期间(含起、止日)的各品种期货合约的交易。
到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料无效的，则均以基数水平论。
交易所调整持仓限额报中国证监会备案后实施。
期货公司会员名下全部客户所有持仓的合计数(多头部位、空头部位分别计算，下同) ，不得超出该会员的限仓数额。
同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。
会员或者客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。
非期货公司会员或客户超过持仓限额的， 交易所按有关规定实行强行平仓。期货公司会员达到或超过持仓限额的，不得同方向开新仓。
